上海
2025
LOYA交易筆記
——手工交易基于M2交易模型 ——
--量化信號基于M3交易模型--
風(fēng)險(xiǎn)揭示
因每日復(fù)盤及總結(jié)交易筆記之需，本號內(nèi)容中涉及證券、大宗商品及其他衍生品僅為復(fù)盤總結(jié)、分享理財(cái)知識之用，個(gè)人方法僅供參考，不構(gòu)成任何買賣建議、品種推薦。據(jù)此操作盈虧自負(fù)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，本人不承擔(dān)任何投資風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任！特此聲明！
案例分析均為模擬操作，請勿跟進(jìn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn) · 入市須謹(jǐn)慎
實(shí)盤交易筆記
TRADING DAIRY
01行情觀點(diǎn)
倫敦和紐約的貴金屬金銀 均出現(xiàn)了日線級別的下跌信號，不論是1小時(shí)還是4小時(shí)都很弱，故采用看跌為主的交易方向。
02期權(quán)策略選擇
由于大部分可能不了解，故簡化復(fù)盤思路：
根據(jù)M2交易系統(tǒng)的信號和觀點(diǎn)
構(gòu)建了2組價(jià)差交易策略
第1組建立組合 時(shí)，其實(shí)有進(jìn)行SHORT CALL 和LONG PUT的合成空頭交易，由于沒有持倉太久，就盈利了300來點(diǎn)平倉了。
第一組浮虧后，把價(jià)差平倉了LONG腿的盈利，等比例平倉SHORT LEG。故留了4張，浮虧狀態(tài)。
第2組開始建立組合
但下跌較快，23號的時(shí)候，就做好了到期拆組合的思路。
以上是當(dāng)時(shí)寫的交易日志和計(jì)劃
24號當(dāng)天，重點(diǎn)關(guān)注平倉解決浮虧問題。
第1步：向期貨公司的銷售交易行權(quán)和到期 注意的。
第2步，打電話給期貨后臺人員咨詢確認(rèn)到期和權(quán)。
第3步，密切關(guān)注AG2607的方向和趨勢的信號變化。下午走反彈行情
反彈后，15000的賣看跌，快速下跌，但沒有歸0，8張浮虧1.6萬，后來盈利了4000左右平倉了。因當(dāng)時(shí)在參會，所以沒有等到它到50、30左右平。見下圖：
第4步：
臨近到期時(shí)，把做空15500的砍倉。實(shí)際虧損￥27240。見下圖：
第5步：
將買15500看跌行權(quán)
等晚上拿到15500的空頭期貨
這是拿到期貨后的倉位情況，晚間點(diǎn)8點(diǎn)的時(shí)候顯示已經(jīng)有期貨空單了，浮盈647點(diǎn)，如果按此來算，盈利3.8萬，可以覆蓋原來的2.7萬的虧損。（原本鎖定了5000左右的虧損）
沒行權(quán)之前，期權(quán)才392個(gè)點(diǎn)盈利，沒法覆蓋2.7萬的虧。
集合競價(jià)時(shí)：浮盈1300點(diǎn)即*60=78000盈利。
后面最高8萬多
最后為托管客戶盈利了共計(jì)：￥85000左右
03事后總結(jié)與復(fù)盤與反思：
這波操作其實(shí)很一般，為什么？？
原因一：沒有在開始的時(shí)候用合成空頭/期貨空頭上足夠的倉位
原因二：在期權(quán)策略上的應(yīng)用略顯古板，沒有靈活使用交易中的策略應(yīng)對。
原因三：在倉位上并沒有完整的去按足額資金，沒有安排相應(yīng)的單腿策略的資金倉位。不然這盈利可能就……
04下期職業(yè)交易員孵化訓(xùn)練營<<<<
下期交易員孵化訓(xùn)練營將于7月中旬舉行。若你想成為職業(yè)交易員，歡迎后臺咨詢。以下為課程設(shè)置。
有人說，我們的交易員培訓(xùn)的課程價(jià)格很貴，其實(shí)并不貴。因?yàn)槟阋溃@種訓(xùn)練營能讓你少走十年彎路。不要反感培訓(xùn)，至少我們是實(shí)際出來的結(jié)果。消費(fèi)思維才有貴賤之說，投資思維永遠(yuǎn)沒有貴賤之分。
不信？
看下我們的學(xué)員學(xué)習(xí)后的實(shí)際操作就知道了。
交易理念：信號為王
交易的本質(zhì)
尋找市場規(guī)律
遵循市場規(guī)律
擁有交易模型
才能真正地悟道
以交易為生
信號為王|無信號不開倉！
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